戦略一覧 - KabuLink バックテスト

SMA Crossovermomentum

ファストSMAがスローSMAを上抜け/下抜けしたタイミングでエントリー・エグジット

WF fast_window=25 / slow_window=30 · 9984.T 1d 5y

1.589

OOS Sharpe

+183.5%

リターン

--55.1%

最大DD

60%

勝率

10

取引数

安定性:1.298→9984.T 1d (4週)

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RSImean_reversion

RSIが売られすぎゾーンから回復したらエントリー、買われすぎゾーンに達したらエグジット

WF period=14 / overbought=65 / oversold=35 · EWJ 1d 5y

2.156

OOS Sharpe

+40.7%

リターン

--5.3%

最大DD

90%

勝率

10

取引数

安定性:2.047↓AAPL 1d (4週)

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MACDtrend

MACDラインがシグナルラインを上抜けたらエントリー、下抜けたらエグジット

WF fast_window=12 / slow_window=34 / signal_window=12 · ^HSI 1d 5y

1.732

OOS Sharpe

+53.1%

リターン

--13.1%

最大DD

82%

勝率

11

取引数

安定性:1.769↑^HSI 1d (4週)

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EMA Crossovermomentum

ファストEMAがスローEMAを上抜け/下抜け。SMAより直近の値動きに敏感に反応する

WF fast_window=5 / slow_window=30 · SPY 1d 5y

1.394

OOS Sharpe

+24.4%

リターン

--6.8%

最大DD

40%

勝率

10

取引数

安定性:1.407→SPY 1d (4週)

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Bollinger Bandsmean_reversion

価格が下バンドを回復したらエントリー、中間バンドを割ったらエグジット（平均回帰）

WF window=14 / num_stds=2.0 · ^HSI 1d 5y

2.119

OOS Sharpe

+68.3%

リターン

--13.5%

最大DD

80%

勝率

10

取引数

安定性:1.984→^HSI 1d (4週)

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ドンチアンチャネルtrend

N期間の最高値を上抜けたらエントリー、最安値を下抜けたらイグジット（タートル・トレーダー型ブレイクアウト）

WF window=10 · 8306.T 1d 5y

1.761

OOS Sharpe

+84.6%

リターン

--11.1%

最大DD

62%

勝率

13

取引数

安定性:1.764↑8306.T 1d (4週)

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デュアルスラストtrend

過去N日のボラティリティ適応レンジでブレイクアウト閾値を動的計算（偽ブレイクアウトに強い）

WF window=3 / k=0.4 · SPY 1d 2y

2.367

OOS Sharpe

+14.1%

リターン

--5.0%

最大DD

53%

勝率

15

取引数

安定性:2.059→^N225 1d (4週)

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