ファストEMAがスローEMAを上抜け/下抜け。SMAより直近の値動きに敏感に反応する
| OOS推移 | 銘柄 | 足 | 安定性スコア | 平均OOS Sharpe | ばらつき(σ) | トレンド | 週次履歴 | 評価週数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 1d / 5y | 1.607 | 1.607 | 0.000 | → 横ばい | 1.61 → 1.61 | 2週 | |
| ^GSPC | 1d / 5y | 1.437 | 1.437 | 0.000 | → 横ばい | 1.44 → 1.44 | 2週 | |
| AAPL | 1d / 5y | 0.788 | 0.788 | 0.000 | → 横ばい | 0.79 → 0.79 | 2週 | |
| ^HSI | 1d / 5y | 0.771 | 0.771 | 0.000 | → 横ばい | 0.77 → 0.77 | 2週 | |
| NVDA | 1d / 5y | 0.296 | 0.296 | 0.000 | → 横ばい | 0.30 → 0.30 | 2週 | |
| 6861.T | 1d / 5y | -0.114 | -0.111 | 0.006 | → 横ばい | -0.10 → -0.12 | 2週 | |
| TLT | 1d / 5y | -1.299 | -1.299 | 0.000 | → 横ばい | -1.30 → -1.30 | 2週 |
安定性スコア = 平均OOS Sharpe − 0.5×σ（高いほど安定して勝てる）。 緑点線=Sharpe 1.0、灰点線=0.0の参照ライン。
過去データ分析。将来のパフォーマンスを保証しません。
| # | 資産推移 | パラメータ | 銘柄 | 足 / 期間 | 手数料 | Sharpe | リターン | 最大DD | 勝率 | 取引数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | WF検証 fast_window=5 / slow_window=30 | SPY | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.895 OOS 1.607 |
IS +24.5% OOS +27.6% |
IS --14.0% OOS --6.8% |
IS 54% OOS 40% |
IS 13 OOS 10 |
設定を見る | |
| #10 | WF検証 fast_window=5 / slow_window=30 | ^GSPC | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.752 OOS 1.437 |
IS +19.8% OOS +24.3% |
IS --13.5% OOS --7.8% |
IS 54% OOS 40% |
IS 13 OOS 10 |
設定を見る | |
| #12 | WF検証 fast_window=5 / slow_window=20 | SPY | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.795 OOS 1.365 |
IS +21.8% OOS +22.2% |
IS --16.8% OOS --10.0% |
IS 44% OOS 25% |
IS 18 OOS 12 |
設定を見る | |
| #12 | WF検証 fast_window=5 / slow_window=20 | ^GSPC | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.710 OOS 1.225 |
IS +19.0% OOS +19.6% |
IS --17.9% OOS --10.1% |
IS 47% OOS 31% |
IS 17 OOS 13 |
設定を見る | |
| #18 | WF検証 fast_window=5 / slow_window=20 | ^N225 | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.568 OOS 1.158 |
IS +15.7% OOS +33.4% |
IS --16.9% OOS --20.6% |
IS 29% OOS 27% |
IS 21 OOS 15 |
設定を見る | |
| #5 | WF検証 fast_window=5 / slow_window=20 | SSO | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.775 OOS 1.143 |
IS +40.1% OOS +35.7% |
IS --22.8% OOS --19.8% |
IS 47% OOS 23% |
IS 17 OOS 13 |
設定を見る | |
| #13 | WF検証 fast_window=5 / slow_window=30 | SSO | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.603 OOS 1.100 |
IS +26.6% OOS +35.0% |
IS --30.5% OOS --15.7% |
IS 54% OOS 30% |
IS 13 OOS 10 |
設定を見る | |
| #3 | WF検証 fast_window=5 / slow_window=20 | EWH | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.499 OOS 1.000 |
IS -15.6% OOS +27.2% |
IS --26.2% OOS --24.6% |
IS 8% OOS 33% |
IS 24 OOS 15 |
設定を見る | |
| #1 | WF検証 fast_window=5 / slow_window=20 | AAPL | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.710 OOS 0.788 |
IS +28.9% OOS +19.4% |
IS --22.2% OOS --18.2% |
IS 35% OOS 38% |
IS 17 OOS 13 |
設定を見る | |
| #19 | WF検証 fast_window=5 / slow_window=30 | ^HSI | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.154 OOS 0.771 |
IS -7.0% OOS +21.6% |
IS --21.7% OOS --21.0% |
IS 13% OOS 45% |
IS 15 OOS 11 |
設定を見る |
WF検証 = ウォークフォワード：学習期間で最適化し、未学習の検証期間で評価した成績。 ⚠ OOS取引数10件未満は統計的信頼性が低い可能性があります。