価格が下バンドを回復したらエントリー、中間バンドを割ったらエグジット（平均回帰）
| OOS推移 | 銘柄 | 足 | 安定性スコア | 平均OOS Sharpe | ばらつき(σ) | トレンド | 週次履歴 | 評価週数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^HSI | 1d / 5y | 2.119 | 2.120 | 0.001 | → 横ばい | 2.12 → 2.12 | 2週 | |
| QQQ | 1d / 5y | 1.725 | 1.725 | 0.000 | → 横ばい | 1.73 → 1.73 | 2週 | |
| SPY | 1d / 5y | 1.624 | 1.624 | 0.000 | → 横ばい | 1.62 → 1.62 | 2週 | |
| ^GSPC | 1d / 5y | 1.604 | 1.604 | 0.000 | → 横ばい | 1.60 → 1.60 | 2週 | |
| GOOGL | 1d / 5y | 1.600 | 1.600 | 0.000 | → 横ばい | 1.60 → 1.60 | 2週 | |
| XLK | 1d / 5y | 1.409 | 1.409 | 0.000 | → 横ばい | 1.41 → 1.41 | 2週 | |
| 8306.T | 1d / 5y | 1.402 | 1.402 | 0.001 | → 横ばい | 1.40 → 1.40 | 2週 | |
| AAPL | 1d / 5y | 1.330 | 1.330 | 0.000 | → 横ばい | 1.33 → 1.33 | 2週 | |
| ^IXIC | 1d / 5y | 1.201 | 1.201 | 0.000 | → 横ばい | 1.20 → 1.20 | 2週 | |
| 6861.T | 1d / 5y | 0.997 | 0.997 | 0.001 | → 横ばい | 1.00 → 1.00 | 2週 | |
| ^N225 | 1d / 5y | 0.989 | 0.989 | 0.001 | → 横ばい | 0.99 → 0.99 | 2週 | |
| AMZN | 1d / 5y | 0.961 | 0.961 | 0.000 | → 横ばい | 0.96 → 0.96 | 2週 | |
| GLD | 1d / 5y | 0.886 | 0.886 | 0.000 | → 横ばい | 0.89 → 0.89 | 2週 | |
| 6758.T | 1d / 5y | 0.869 | 0.869 | 0.000 | → 横ばい | 0.87 → 0.87 | 2週 | |
| NVDA | 1d / 5y | 0.673 | 0.673 | 0.000 | → 横ばい | 0.67 → 0.67 | 2週 | |
| MSFT | 1d / 5y | 0.583 | 0.583 | 0.000 | → 横ばい | 0.58 → 0.58 | 2週 | |
| BTC-USD | 1d / 5y | 0.581 | 0.581 | 0.000 | → 横ばい | 0.58 → 0.58 | 2週 | |
| TLT | 1d / 5y | 0.465 | 0.465 | 0.000 | → 横ばい | 0.47 → 0.47 | 2週 | |
| 9984.T | 1d / 5y | 0.419 | 0.419 | 0.000 | → 横ばい | 0.42 → 0.42 | 2週 | |
| 7203.T | 1d / 5y | 0.317 | 0.317 | 0.000 | → 横ばい | 0.32 → 0.32 | 2週 | |
| ETH-USD | 1d / 5y | -0.072 | -0.072 | 0.000 | → 横ばい | -0.07 → -0.07 | 2週 |
安定性スコア = 平均OOS Sharpe − 0.5×σ（高いほど安定して勝てる）。 緑点線=Sharpe 1.0、灰点線=0.0の参照ライン。
過去データ分析。将来のパフォーマンスを保証しません。
| # | 資産推移 | パラメータ | 銘柄 | 足 / 期間 | 手数料 | Sharpe | リターン | 最大DD | 勝率 | 取引数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | WF検証 window=14 / num_stds=2.0 | ^HSI | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.043 OOS 2.119 |
IS -5.6% OOS +68.3% |
IS --24.0% OOS --13.5% |
IS 50% OOS 80% |
IS 20 OOS 10 |
設定を見る | |
| #6 | WF検証 window=14 / num_stds=2.0 | TQQQ | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.970 OOS 1.824 |
IS +124.5% OOS +248.7% |
IS --55.2% OOS --34.2% |
IS 78% OOS 83% |
IS 18 OOS 12 |
設定を見る | |
| #3 | WF検証 window=14 / num_stds=2.0 | QLD | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.989 OOS 1.777 |
IS +87.3% OOS +138.2% |
IS --34.1% OOS --23.7% |
IS 72% OOS 75% |
IS 18 OOS 12 |
設定を見る | |
| #11 | WF検証 window=10 / num_stds=1.5 | EWH | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.064 OOS 1.739 |
IS -5.9% OOS +55.5% |
IS --23.2% OOS --10.3% |
IS 39% OOS 64% |
IS 38 OOS 22 |
設定を見る | |
| #12 | WF検証 window=20 / num_stds=1.5 | QQQ | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.278 OOS 1.725 |
IS +8.0% OOS +47.0% |
IS --30.3% OOS --14.9% |
IS 58% OOS 50% |
IS 19 OOS 12 |
設定を見る | |
| #9 | WF検証 window=20 / num_stds=1.5 | QLD | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.514 OOS 1.640 |
IS +31.0% OOS +98.3% |
IS --48.3% OOS --28.3% |
IS 61% OOS 46% |
IS 18 OOS 13 |
設定を見る | |
| #9 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | SPXL | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.194 OOS 1.637 |
IS +1.2% OOS +117.9% |
IS --31.6% OOS --25.2% |
IS 42% OOS 85% |
IS 19 OOS 13 |
設定を見る | |
| #9 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | SPY | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.167 OOS 1.624 |
IS +2.6% OOS +33.7% |
IS --9.2% OOS --9.0% |
IS 47% OOS 92% |
IS 17 OOS 13 |
設定を見る | |
| #10 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | ^GSPC | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.224 OOS 1.604 |
IS +4.0% OOS +31.1% |
IS --9.4% OOS --9.2% |
IS 44% OOS 85% |
IS 18 OOS 13 |
設定を見る | |
| #8 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | GOOGL | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.247 OOS 1.600 |
IS +6.4% OOS +68.7% |
IS --36.5% OOS --16.2% |
IS 64% OOS 64% |
IS 22 OOS 11 |
設定を見る |
WF検証 = ウォークフォワード：学習期間で最適化し、未学習の検証期間で評価した成績。 ⚠ OOS取引数10件未満は統計的信頼性が低い可能性があります。