価格が下バンドを回復したらエントリー、中間バンドを割ったらエグジット（平均回帰）
| OOS推移 | 銘柄 | 足 | 安定性スコア | 平均OOS Sharpe | ばらつき(σ) | トレンド | 週次履歴 | 評価週数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXI | 1d / 5y | 2.183 | 2.195 | 0.025 | → 横ばい | 2.21 → 2.23 → 2.17 → 2.17 | 4週 | |
| GOOGL | 1d / 5y | 2.026 | 2.060 | 0.066 | → 横ばい | 2.02 → 2.05 → 2.17 → 2.00 | 4週 | |
| AAPL | 1d / 5y | 1.590 | 1.619 | 0.058 | ↓ 低下 | 1.71 → 1.60 → 1.60 → 1.55 | 4週 | |
| TQQQ | 1d / 5y | 1.542 | 1.542 | 0.001 | → 横ばい | 1.54 → 1.54 → 1.54 → 1.54 | 4週 | |
| QLD | 1d / 5y | 1.504 | 1.504 | 0.001 | → 横ばい | 1.50 → 1.50 → 1.50 → 1.50 | 4週 | |
| SPXL | 1d / 5y | 1.471 | 1.481 | 0.021 | → 横ばい | 1.47 → 1.48 → 1.46 → 1.52 | 4週 | |
| XLK | 1d / 5y | 1.441 | 1.442 | 0.002 | → 横ばい | 1.44 → 1.44 → 1.44 → 1.44 | 4週 | |
| SSO | 1d / 5y | 1.376 | 1.386 | 0.021 | → 横ばい | 1.38 → 1.38 → 1.36 → 1.42 | 4週 | |
| ^GSPC | 1d / 5y | 1.334 | 1.348 | 0.027 | → 横ばい | 1.33 → 1.33 → 1.33 → 1.39 | 4週 | |
| QQQ | 1d / 5y | 1.326 | 1.358 | 0.065 | ↑ 上昇 | 1.32 → 1.32 → 1.33 → 1.47 | 4週 | |
| AMZN | 1d / 5y | 1.269 | 1.283 | 0.029 | → 横ばい | 1.33 → 1.30 → 1.26 → 1.26 | 4週 | |
| SPY | 1d / 5y | 1.267 | 1.283 | 0.032 | → 横ばい | 1.26 → 1.28 → 1.26 → 1.34 | 4週 | |
| NVDA | 1d / 5y | 1.172 | 1.201 | 0.057 | → 横ばい | 1.30 → 1.17 → 1.17 → 1.17 | 4週 | |
| 8306.T | 1d / 5y | 1.092 | 1.093 | 0.001 | → 横ばい | 1.09 → 1.09 → 1.09 → 1.09 | 4週 | |
| ^IXIC | 1d / 5y | 1.065 | 1.093 | 0.056 | → 横ばい | 1.04 → 1.04 → 1.11 → 1.18 | 4週 | |
| EWJ | 1d / 5y | 1.052 | 1.057 | 0.010 | → 横ばい | 1.04 → 1.06 → 1.06 → 1.06 | 4週 | |
| ^N225 | 1d / 5y | 0.676 | 0.696 | 0.040 | → 横ばい | 0.65 → 0.66 → 0.72 → 0.75 | 4週 | |
| 9984.T | 1d / 5y | 0.630 | 0.671 | 0.081 | ↑ 上昇 | 0.53 → 0.75 → 0.70 → 0.71 | 4週 | |
| GLD | 1d / 5y | 0.403 | 0.428 | 0.050 | → 横ばい | 0.48 → 0.46 → 0.42 → 0.35 | 4週 | |
| UGL | 1d / 5y | -0.023 | -0.012 | 0.022 | → 横ばい | 0.01 → -0.00 → -0.00 → -0.05 | 4週 |
安定性スコア = 平均OOS Sharpe − 0.5×σ（高いほど安定して勝てる）。 緑点線=Sharpe 1.0、灰点線=0.0の参照ライン。
過去データ分析。将来のパフォーマンスを保証しません。
| # | 資産推移 | パラメータ | 銘柄 | 足 / 期間 | 手数料 | Sharpe | リターン | 最大DD | 勝率 | 取引数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | FXI | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.986 OOS 2.169 |
IS +62.4% OOS +63.8% |
IS --25.7% OOS --8.6% |
IS 60% OOS 73% |
IS 20 OOS 11 |
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| #8 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | GOOGL | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.309 OOS 1.970 |
IS +9.8% OOS +89.3% |
IS --36.5% OOS --15.4% |
IS 67% OOS 67% |
IS 24 OOS 12 |
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| #8 | WF検証 window=10 / num_stds=1.5 | FXI | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.196 OOS 1.895 |
IS +2.6% OOS +70.7% |
IS --35.0% OOS --12.1% |
IS 42% OOS 78% |
IS 38 OOS 23 |
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| #5 | WF検証 window=14 / num_stds=2.0 | FXI | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.281 OOS 1.825 |
IS +8.8% OOS +52.9% |
IS --28.7% OOS --8.3% |
IS 56% OOS 83% |
IS 18 OOS 12 |
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| #11 | WF検証 window=14 / num_stds=1.5 | GOOGL | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.115 OOS 1.798 |
IS -0.8% OOS +78.8% |
IS --36.5% OOS --23.0% |
IS 55% OOS 62% |
IS 22 OOS 13 |
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| #3 | WF検証 window=10 / num_stds=2.0 | AAPL | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.858 OOS 1.728 |
IS +35.8% OOS +69.9% |
IS --12.0% OOS --14.8% |
IS 53% OOS 75% |
IS 17 OOS 16 |
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| #12 | WF検証 window=20 / num_stds=2.0 | FXI | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.423 OOS 1.690 |
IS -27.2% OOS +52.2% |
IS --34.3% OOS --9.2% |
IS 44% OOS 90% |
IS 16 OOS 10 |
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| #8 | WF検証 window=20 / num_stds=1.5 | QLD | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.683 OOS 1.648 |
IS +54.9% OOS +100.0% |
IS --48.3% OOS --28.3% |
IS 61% OOS 57% |
IS 18 OOS 14 |
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| #9 | WF検証 window=14 / num_stds=1.5 | FXI | 1d / 5y | 0.10% | IS -0.020 OOS 1.630 |
IS -10.2% OOS +49.1% |
IS --38.6% OOS --13.6% |
IS 34% OOS 76% |
IS 32 OOS 17 |
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| #6 | WF検証 window=14 / num_stds=2.0 | TQQQ | 1d / 5y | 0.10% | IS 0.970 OOS 1.594 |
IS +124.5% OOS +182.4% |
IS --55.2% OOS --34.2% |
IS 78% OOS 75% |
IS 18 OOS 12 |
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WF検証 = ウォークフォワード：学習期間で最適化し、未学習の検証期間で評価した成績。 ⚠ OOS取引数10件未満は統計的信頼性が低い可能性があります。