📊 KabuLink バックテスト

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SMA Crossovermomentum

ファストSMAがスローSMAを上抜け/下抜けしたタイミングでエントリー・エグジット

週次OOS安定性 直近4週のWF検証で安定して勝てる銘柄×足を特定

OOS推移銘柄足 安定性スコア平均OOS Sharpeばらつき(σ) トレンド週次履歴評価週数
9984.T 1d / 5y 1.836 1.851 0.029 → 横ばい 1.88 → 1.88 → 1.82 → 1.83 4週
^N225 1d / 5y 1.607 1.625 0.036 → 横ばい 1.69 → 1.60 → 1.60 → 1.60 4週
SSO 1d / 5y 0.783 0.807 0.049 → 横ばい 0.78 → 0.78 → 0.78 → 0.89 4週
SPY 1d / 5y 0.720 0.730 0.020 → 横ばい 0.74 → 0.74 → 0.74 → 0.70 4週
8306.T 1d / 5y 0.717 0.825 0.216 ↓ 低下 1.20 → 0.73 → 0.70 → 0.67 4週
SPXL 1d / 5y 0.692 0.730 0.077 ↓ 低下 0.77 → 0.77 → 0.77 → 0.60 4週
^GSPC 1d / 5y 0.672 0.678 0.013 → 横ばい 0.69 → 0.69 → 0.69 → 0.66 4週
AAPL 1d / 5y 0.350 0.427 0.153 ↓ 低下 0.46 → 0.52 → 0.56 → 0.17 4週
EWJ 1d / 5y 0.291 0.305 0.028 → 横ばい 0.27 → 0.34 → 0.30 3週
AMZN 1d / 5y 0.057 0.062 0.010 → 横ばい 0.07 → 0.08 → 0.05 → 0.05 4週
FXI 1d / 5y -0.066 -0.037 0.059 → 横ばい 0.06 → -0.06 → -0.07 → -0.07 4週
NVDA 1d / 5y -0.183 -0.176 0.014 → 横ばい -0.19 → -0.16 2週

安定性スコア = 平均OOS Sharpe − 0.5×σ（高いほど安定して勝てる）。 緑点線=Sharpe 1.0、灰点線=0.0の参照ライン。

バックテスト上位結果

過去データ分析。将来のパフォーマンスを保証しません。

#資産推移パラメータ銘柄足 / 期間手数料 Sharpeリターン最大DD勝率取引数
#4 WF検証 fast_window=5 / slow_window=30 9984.T 1d / 5y 0.10% IS 0.684
OOS 1.880		 IS +40.6%
OOS +270.4%		 IS --36.8%
OOS --33.6%		 IS 31%
OOS 36%		 IS 16
OOS 11		 設定を見る
#11 WF検証 fast_window=10 / slow_window=20 9984.T 1d / 5y 0.10% IS 0.408
OOS 1.859		 IS +17.6%
OOS +283.4%		 IS --40.2%
OOS --34.1%		 IS 39%
OOS 46%		 IS 18
OOS 13		 設定を見る
#19 WF検証 fast_window=15 / slow_window=20 9984.T 1d / 5y 0.10% IS 0.123
OOS 1.705		 IS -3.9%
OOS +220.9%		 IS --52.3%
OOS --40.9%		 IS 27%
OOS 62%		 IS 22
OOS 13		 設定を見る
#4 WF検証 fast_window=15 / slow_window=20 ^N225 1d / 5y 0.10% IS 0.643
OOS 1.687		 IS +18.6%
OOS +58.0%		 IS --20.5%
OOS --10.4%		 IS 45%
OOS 73%		 IS 22
OOS 15		 設定を見る
#11 WF検証 fast_window=10 / slow_window=30 9984.T 1d / 5y 0.10% IS 0.844
OOS 1.299		 IS +56.2%
OOS +132.4%		 IS --43.9%
OOS --48.2%		 IS 33%
OOS 30%		 IS 15
OOS 10		 設定を見る
#10 WF検証 fast_window=5 / slow_window=20 ^N225 1d / 5y 0.10% IS 0.566
OOS 1.100		 IS +15.5%
OOS +33.7%		 IS --13.1%
OOS --18.3%		 IS 43%
OOS 38%		 IS 23
OOS 13		 設定を見る
#19 WF検証 fast_window=5 / slow_window=30 UGL 1d / 5y 0.10% IS 0.740
OOS 1.097		 IS +37.9%
OOS +70.7%		 IS --26.1%
OOS --26.8%		 IS 44%
OOS 36%		 IS 16
OOS 11		 設定を見る
#17 WF検証 fast_window=25 / slow_window=30 8306.T 1d / 5y 0.10% IS 1.876
OOS 1.091		 IS +155.4%
OOS +52.4%		 IS --18.6%
OOS --31.6%		 IS 65%
OOS 60%		 IS 17
OOS 10		 設定を見る
#12 WF検証 fast_window=10 / slow_window=20 ^N225 1d / 5y 0.10% IS 0.559
OOS 1.064		 IS +15.8%
OOS +32.5%		 IS --15.3%
OOS --12.9%		 IS 43%
OOS 50%		 IS 21
OOS 12		 設定を見る
#17 WF検証 fast_window=15 / slow_window=20 8306.T 1d / 5y 0.10% IS 1.397
OOS 1.009		 IS +86.7%
OOS +45.9%		 IS --19.9%
OOS --31.6%		 IS 56%
OOS 69%		 IS 27
OOS 13		 設定を見る

WF検証 = ウォークフォワード：学習期間で最適化し、未学習の検証期間で評価した成績。  ⚠ OOS取引数10件未満は統計的信頼性が低い可能性があります。