📊 KabuLink バックテスト

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SMA Crossovermomentum

ファストSMAがスローSMAを上抜け/下抜けしたタイミングでエントリー・エグジット

週次OOS安定性 直近4週のWF検証で安定して勝てる銘柄×足を特定

OOS推移銘柄足 安定性スコア平均OOS Sharpeばらつき(σ) トレンド週次履歴評価週数
9984.T 1d / 5y 1.298 1.298 0.001 → 横ばい 1.30 → 1.30 → 1.30 → 1.30 4週
EWH 1d / 5y 1.242 1.247 0.010 → 横ばい 1.26 → 1.26 → 1.23 → 1.24 4週
ETH-USD 1d / 5y 1.232 1.310 0.157 ↑ 上昇 1.04 → 1.40 → 1.39 → 1.42 4週
8306.T 1d / 5y 1.045 1.063 0.035 → 横ばい 1.02 → 1.04 → 1.10 → 1.09 4週
SSO 1d / 5y 0.846 0.897 0.102 → 横ばい 0.75 → 1.03 → 0.93 → 0.88 4週
SPY 1d / 5y 0.785 0.824 0.077 → 横ばい 0.81 → 0.71 → 0.93 → 0.85 4週
^GSPC 1d / 5y 0.686 0.716 0.060 → 横ばい 0.67 → 0.75 → 0.65 → 0.80 4週
SPXL 1d / 5y 0.658 0.708 0.098 ↑ 上昇 0.63 → 0.72 → 0.61 → 0.86 4週
BTC-USD 1d / 5y 0.585 0.631 0.092 ↑ 上昇 0.48 → 0.67 → 0.67 → 0.71 4週
AAPL 1d / 5y 0.385 0.407 0.045 → 横ばい 0.35 → 0.43 → 0.47 → 0.38 4週
AMZN 1d / 5y 0.116 0.153 0.074 ↓ 低下 0.20 → 0.20 → 0.20 → 0.03 4週
6758.T 1d / 5y 0.071 0.071 0.000 → 横ばい 0.07 → 0.07 → 0.07 → 0.07 4週
6861.T 1d / 5y -0.181 -0.146 0.070 → 横ばい -0.16 → -0.08 → -0.09 → -0.26 4週
TLT 1d / 5y -0.442 -0.390 0.104 → 横ばい -0.49 → -0.23 → -0.36 → -0.47 4週

安定性スコア = 平均OOS Sharpe − 0.5×σ（高いほど安定して勝てる）。 緑点線=Sharpe 1.0、灰点線=0.0の参照ライン。

バックテスト上位結果

過去データ分析。将来のパフォーマンスを保証しません。

#資産推移パラメータ銘柄足 / 期間手数料 Sharpeリターン最大DD勝率取引数
#19 WF検証 fast_window=25 / slow_window=30 9984.T 1d / 5y 0.10% IS 0.266
OOS 1.589		 IS +7.2%
OOS +183.5%		 IS --39.1%
OOS --55.1%		 IS 45%
OOS 60%		 IS 20
OOS 10		 設定を見る
#8 WF検証 fast_window=5 / slow_window=30 EWH 1d / 5y 0.10% IS -0.609
OOS 1.401		 IS -17.5%
OOS +41.3%		 IS --25.9%
OOS --18.7%		 IS 15%
OOS 45%		 IS 20
OOS 11		 設定を見る
#11 WF検証 fast_window=10 / slow_window=30 9984.T 1d / 5y 0.10% IS 0.844
OOS 1.299		 IS +56.2%
OOS +132.4%		 IS --43.9%
OOS --48.2%		 IS 33%
OOS 30%		 IS 15
OOS 10		 設定を見る
#7 WF検証 fast_window=10 / slow_window=20 EWH 1d / 5y 0.10% IS -0.667
OOS 1.235		 IS -18.6%
OOS +34.7%		 IS --25.2%
OOS --21.3%		 IS 21%
OOS 57%		 IS 19
OOS 14		 設定を見る
#18 WF検証 fast_window=5 / slow_window=30 UGL 1d / 5y 0.10% IS 0.563
OOS 1.219		 IS +25.5%
OOS +87.5%		 IS --26.1%
OOS --26.8%		 IS 35%
OOS 45%		 IS 17
OOS 11		 設定を見る
#20 WF検証 fast_window=5 / slow_window=30 ^HSI 1d / 5y 0.10% IS -0.409
OOS 1.157		 IS -15.2%
OOS +35.1%		 IS --26.2%
OOS --15.7%		 IS 18%
OOS 60%		 IS 17
OOS 10		 設定を見る
#17 WF検証 fast_window=25 / slow_window=30 8306.T 1d / 5y 0.10% IS 1.888
OOS 1.103		 IS +156.9%
OOS +53.2%		 IS --18.6%
OOS --31.6%		 IS 65%
OOS 60%		 IS 17
OOS 10		 設定を見る
#12 WF検証 fast_window=20 / slow_window=30 ETH-USD 1d / 5y 0.10% IS 0.815
OOS 1.042		 IS +135.3%
OOS +106.4%		 IS --50.4%
OOS --35.2%		 IS 48%
OOS 64%		 IS 23
OOS 14		 設定を見る
#2 WF検証 fast_window=5 / slow_window=20 EWH 1d / 5y 0.10% IS -0.557
OOS 1.007		 IS -17.3%
OOS +26.9%		 IS --27.4%
OOS --22.8%		 IS 17%
OOS 50%		 IS 23
OOS 14		 設定を見る
#18 WF検証 fast_window=5 / slow_window=30 SSO 1d / 5y 0.10% IS 0.708
OOS 0.927		 IS +36.2%
OOS +28.1%		 IS --35.2%
OOS --14.8%		 IS 50%
OOS 40%		 IS 14
OOS 10		 設定を見る

WF検証 = ウォークフォワード：学習期間で最適化し、未学習の検証期間で評価した成績。  ⚠ OOS取引数10件未満は統計的信頼性が低い可能性があります。